Сравнение BUG с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
BUG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и PSI
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
BUG vs. PSI — Ранг доходности на риск
BUG
PSI
Сравнение BUG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.29 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.79 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.26 | -5.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 19.05 | -20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.29 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BUG и PSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и PSI
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и PSI
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -62.96% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -18.67% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -44.85% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -9.88% | -22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -16.05% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.15% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и PSI
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.65%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 16.03% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 29.69% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 43.61% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 37.38% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 34.66% | -5.96% |