PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и PSI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
19.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

PSI

1 день
6.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.68%
6 месяцев
34.22%
1 год
99.43%
3 года*
32.09%
5 лет*
17.89%
10 лет*
27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий BUG и PSI

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

BUG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

2.29

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.79

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.26

-5.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

19.05

-20.59

BUG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.29

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между BUG и PSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и PSI

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PSI в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BUG и PSI

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-62.96%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-18.67%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-44.85%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-9.88%

-22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-16.05%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

5.15%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и PSI

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.65%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

16.03%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

29.69%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

43.61%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

37.38%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

34.66%

-5.96%