PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.59%/yr vs 30.19%/yr for PSI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности BUG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

BUG

1 день
-0.34%
1 месяц
19.45%
6 месяцев
34.88%
С начала года
33.68%
1 год
16.06%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и PSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		33.68%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%9.08%

Correlation

The correlation between BUG and PSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BUG and PSI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUG и PSI

Секторы
BUG
PSI

Технологии

100.0%
98.4%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
PSI

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

BUG

-

PSI

-

Энергетика

BUG

-

PSI

-

Финансовые услуги

BUG

-

PSI

-

Промышленность

BUG

-

PSI
1.6%

Недвижимость

BUG

-

PSI

-

Коммунальные услуги

BUG

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

BUG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.95

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.07

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

6.08

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

23.79

-22.79

BUG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и PSI

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-62.96%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.16%

-22.69%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-41.07%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-44.85%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-22.69%

+19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-15.90%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

5.78%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и PSI

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 11.34%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

24.16%

-12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

40.38%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

46.71%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

39.83%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

36.11%

-6.63%

Сравнение комиссий BUG и PSI

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и PSI

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BUG and PSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to BUG (11.34%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 30.19% vs 7.59% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 30.19% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

BUG and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.

BUG is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор