Сравнение BUG с MELI
BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BUG returned 5.10%/yr vs 4.13%/yr for MELI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BUG и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%.
BUG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам BUG и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 14.02% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 9.67% |
Correlation
The correlation between BUG and MELI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BUG and MELI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. MELI — Ранг доходности на риск
BUG
MELI
Сравнение BUG c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.86 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.54 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.89 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BUG и MELI
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -89.49% | +47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -40.82% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -40.82% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -68.64% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -38.32% | +28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -23.58% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 22.74% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и MELI
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.65%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 17.04% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 30.13% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 39.42% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 49.68% | -21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 48.89% | -19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и MELI
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and MELI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to BUG (14.65%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs MELI's -89.49%.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор