PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUG с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с MELI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BUG returned 6.88%/yr vs 3.40%/yr for MELI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BUG и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%.

BUG

1 день
-1.17%
1 месяц
19.21%
6 месяцев
35.39%
С начала года
32.63%
1 год
13.94%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
Всё время*
15.68%

MELI

1 день
1.02%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
-11.69%
С начала года
-9.03%
1 год
-24.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.40%
10 лет*
28.13%
Всё время*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и MELI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		32.63%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-9.03%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%3.79%

Correlation

The correlation between BUG and MELI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between BUG and MELI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

BUG vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.61

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.64

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.63

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.06

+1.93

BUG vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и MELI

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-89.49%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.16%

-38.40%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-40.82%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-68.64%

+26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-29.89%

+26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-23.63%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.12%

22.69%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и MELI

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

8.75%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.08%

29.45%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

39.82%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

49.77%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

48.89%

-19.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и MELI

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BUG and MELI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (11.15%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs MELI's -89.49%.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор