Сравнение BUG с KROP
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds from Global X - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.59%/yr vs -11.96%/yr for KROP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 15.84%.
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 7.85% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
Correlation
The correlation between BUG and KROP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BUG and KROP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BUG и KROP
Секторы
BUG
KROP
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
KROP
-
Коммуникационные услуги
BUG
KROP
-
Потребительский циклический сектор
BUG
KROP
Потребительский защитный сектор
BUG
KROP
Здравоохранение
BUG
KROP
Сырьевые материалы
BUG
-
KROP
Энергетика
BUG
-
KROP
-
Финансовые услуги
BUG
-
KROP
-
Промышленность
BUG
-
KROP
Недвижимость
BUG
-
KROP
-
Коммунальные услуги
BUG
-
KROP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. KROP — Ранг доходности на риск
BUG
KROP
Сравнение BUG c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.25 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и KROP
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -62.08% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -11.29% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -28.70% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -61.96% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -49.41% | +46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -44.77% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 5.35% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и KROP
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 3.40% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 12.38% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 16.27% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.14% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 22.14% | +7.34% |
Сравнение комиссий BUG и KROP
И BUG, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и KROP
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and KROP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs KROP's -62.08%.
On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs -11.96% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index.
KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор