Сравнение BUG с FITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).
BUG и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и FITE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.28% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 0.28%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и FITE
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Доходность на риск
BUG vs. FITE — Ранг доходности на риск
BUG
FITE
Сравнение BUG c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.35 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.95 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.29 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.72 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.35 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BUG и FITE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и FITE
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FITE в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и FITE
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и FITE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -36.90% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -15.35% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -27.14% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -11.77% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -7.50% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.24% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и FITE
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеют волатильность 8.65% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 19.79% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 27.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 21.98% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.94% | +5.76% |