PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с FITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и FITE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.28%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 0.28%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Сравнение комиссий BUG и FITE

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.


Доходность на риск

BUG vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGFITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

1.35

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.95

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.29

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

6.72

-8.25

BUG vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.35

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между BUG и FITE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и FITE

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FITE в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BUG и FITE

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и FITE.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-36.90%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-15.35%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-27.14%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-11.77%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-7.50%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

5.24%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и FITE

Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеют волатильность 8.65% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.62%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

19.79%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

27.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

21.98%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

22.94%

+5.76%