Сравнение BUG с DTCR
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 30.61% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between BUG and DTCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between BUG and DTCR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. DTCR — Ранг доходности на риск
BUG
DTCR
Сравнение BUG c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.76 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 17.72 | -18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и DTCR
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -38.98% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -12.89% | -24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -24.96% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -38.98% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -3.02% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -12.28% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 4.18% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и DTCR
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 9.71% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 18.51% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 23.26% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 22.15% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.10% | +7.20% |
Сравнение комиссий BUG и DTCR
И BUG, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и DTCR
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and DTCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to DTCR (9.71%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs 3.60% for BUG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор