PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности BUG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%5.34%

Correlation

The correlation between BUG and BOTZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BUG and BOTZ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUG и BOTZ

Секторы
BUG
BOTZ

Технологии

99.9%
31.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

BUG
99.9%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

BUG
0.0%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

BUG

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

BUG

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

BUG

-

BOTZ
0.9%

Промышленность

BUG

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

BUG

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

BUG

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

BUG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.24

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.87

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

5.26

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.24

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BUG и BOTZ

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-55.54%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-19.34%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-29.02%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-55.54%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.27%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-18.32%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

5.63%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и BOTZ

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

7.77%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

18.40%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

23.98%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

26.73%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

25.73%

+3.60%

Сравнение комиссий BUG и BOTZ

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и BOTZ

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUG and BOTZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs 3.18% for BOTZ. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор