Сравнение BUG с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
BUG и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и BOTZ
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
BUG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
BUG
BOTZ
Сравнение BUG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.69 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.19 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.03 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.71 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.69 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BUG и BOTZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и BOTZ
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и BOTZ
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -55.54% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -19.34% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -55.54% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -14.52% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -18.56% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.37% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и BOTZ
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.56% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.79% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 17.74% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.79% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.52% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 25.68% | +3.01% |