Сравнение BUG с AIQ
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 16.16%/yr for AIQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности BUG и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.56%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 9.17% |
Correlation
The correlation between BUG and AIQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between BUG and AIQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и AIQ
Секторы
BUG
AIQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
AIQ
Коммуникационные услуги
BUG
AIQ
Потребительский циклический сектор
BUG
AIQ
Потребительский защитный сектор
BUG
AIQ
-
Здравоохранение
BUG
AIQ
Сырьевые материалы
BUG
-
AIQ
-
Энергетика
BUG
-
AIQ
-
Финансовые услуги
BUG
-
AIQ
Промышленность
BUG
-
AIQ
Недвижимость
BUG
-
AIQ
-
Коммунальные услуги
BUG
-
AIQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. AIQ — Ранг доходности на риск
BUG
AIQ
Сравнение BUG c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.13 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.06 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и AIQ
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -44.66% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -16.47% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -26.35% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -44.66% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -9.68% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -9.78% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 5.11% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и AIQ
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 13.95%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 15.10% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 22.68% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 26.54% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 26.01% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 25.84% | +3.46% |
Сравнение комиссий BUG и AIQ
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и AIQ
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and AIQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (15.10%) compared to BUG (13.95%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, AIQ leads with 16.16% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.16% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор