PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BUFZ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и XAPR

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%8.59%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий BUFZ и XAPR

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFZ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.48

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

18.98

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.78

-0.09

Корреляция

Корреляция между BUFZ и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и XAPR

Ни BUFZ, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и XAPR

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-6.18%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.18%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.18%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.65%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и XAPR

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.45%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.19%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.15%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.41%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.41%

+1.09%