PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

BUFZ и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и TLTW

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий BUFZ и TLTW

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.75

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.05

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.28

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

3.35

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.03

+1.73

Корреляция

Корреляция между BUFZ и TLTW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и TLTW

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и TLTW

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-18.61%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.80%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.02%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-8.49%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.21%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.46%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

5.80%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.88%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

11.55%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

11.55%

-4.06%