PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

BUFZ и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и PBFB

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%10.15%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий BUFZ и PBFB

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

BUFZ vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.89

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.60

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.31

+0.38

Корреляция

Корреляция между BUFZ и PBFB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и PBFB

Ни BUFZ, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и PBFB

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-8.65%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.16%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.47%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.63%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и PBFB

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.54%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.80%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.31%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.54%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.54%

+0.96%