PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

BUFZ и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и JULJ

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVM

Сравнение комиссий BUFZ и JULJ

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

BUFZ vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.55

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

15.70

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.91

-0.20

Корреляция

Корреляция между BUFZ и JULJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и JULJ

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и JULJ

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-3.62%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-3.62%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.11%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.36%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и JULJ

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.68%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.27%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

4.40%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

3.16%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

3.16%

+4.33%