PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с DDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

BUFZ и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и DDEC

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.80%12.33%12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.80%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
1.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий BUFZ и DDEC

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

BUFZ vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.22

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.43

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

11.60

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между BUFZ и DDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и DDEC

Ни BUFZ, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и DDEC

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-10.22%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.46%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.68%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.92%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и DDEC

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.81% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.85%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.63%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.99%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.92%

+0.58%