Сравнение BUFZ с DDEC
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. BUFZ is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past year, BUFZ returned 12.95% vs 14.63% for DDEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFZ показывает доходность 4.56%, а DDEC немного ниже – 4.35%.
BUFZ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFZ и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.56% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 4.35% | 12.33% | 12.26% | 8.38% |
Correlation
The correlation between BUFZ and DDEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between BUFZ and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. DDEC — Ранг доходности на риск
BUFZ
DDEC
Сравнение BUFZ c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFZ | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.52 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 17.42 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и DDEC
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -10.22% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -4.18% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.78% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.85% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.84% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и DDEC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.54%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.64% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 5.91% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.06% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 6.88% | +0.42% |
Сравнение комиссий BUFZ и DDEC
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и DDEC
Ни BUFZ, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and DDEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDEC has higher volatility (1.77%) compared to BUFZ (1.54%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs DDEC's -10.22%.
On 1-year performance, DDEC leads with 14.63% vs 12.95% for BUFZ. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 14.63% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
BUFZ and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFZ is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.85% for DDEC.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор