PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

BUFZ и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий BUFZ и BUFQ

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.07

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.14

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

11.76

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между BUFZ и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и BUFQ

Ни BUFZ, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и BUFQ

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-15.74%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.83%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.37%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.41%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.61%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.82%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.28%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.78%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

13.87%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

13.56%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

13.56%

-6.07%