Сравнение BUFX с BAFE
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.54%/yr for BAFE.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и BAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у BAFE с доходностью 5.14%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и BAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 6.16% |
Correlation
The correlation between BUFX and BAFE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. BAFE — Ранг доходности на риск
BUFX
BAFE
Сравнение BUFX c BAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.55 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и BAFE
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BAFE в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и BAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -18.37% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.45% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.40% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и BAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 12.94% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 17.45% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 17.45% | -13.47% |
Сравнение комиссий BUFX и BAFE
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BAFE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и BAFE
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and BAFE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while BAFE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.54% for BAFE.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и BAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор