Сравнение BUFX с UJUN
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 8.30% for UJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.41% | 5.99% |
Correlation
The correlation between BUFX and UJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BUFX and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. UJUN — Ранг доходности на риск
BUFX
UJUN
Сравнение BUFX c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.94 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 14.35 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и UJUN
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -13.73% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.84% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.21% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.05% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и UJUN
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.59% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.99% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.62% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 8.39% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 8.74% | -4.78% |
Сравнение комиссий BUFX и UJUN
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и UJUN
Ни BUFX, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and UJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJUN has higher volatility (1.59%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs UJUN's -13.73%.
On 1-year performance, BUFX leads with 9.66% vs 8.30% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFX has performed better with a 9.66% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.79% for UJUN.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор