Сравнение BUFX с QMAR
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 7.29% |
Correlation
The correlation between BUFX and QMAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. QMAR — Ранг доходности на риск
BUFX
QMAR
Сравнение BUFX c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.91 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и QMAR
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -19.83% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.28% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 6.08% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.96% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.85% | -9.88% |
Сравнение комиссий BUFX и QMAR
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и QMAR
Ни BUFX, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFX and QMAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор