PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFX с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFX и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 5.99%.


BUFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LRGC

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.43%
1 год
20.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFX и LRGC


Correlation

The correlation between BUFX and LRGC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

BUFX vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFX c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUFXLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

BUFX vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFX и LRGC

Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и LRGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFXLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-19.38%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.13%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.19%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFX и LRGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFXLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

12.45%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

15.28%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

15.28%

-11.23%

Сравнение комиссий BUFX и LRGC

BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFX и LRGC

BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM202520242023
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.55%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы


BUFX and LRGC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

LRGC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BUFX.

BUFX is categorized as Defined Outcome, while LRGC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.48% for LRGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFX и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор