Сравнение BUFX с DJD
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.07%/yr for DJD.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и DJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.47%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам BUFX и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 11.47% | 10.90% |
Correlation
The correlation between BUFX and DJD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. DJD — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJD
Сравнение BUFX c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и DJD
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и DJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -34.66% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.86% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.73% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и DJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 10.27% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 13.32% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.61% | -12.56% |
Сравнение комиссий BUFX и DJD
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и DJD
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.49% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and DJD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DJD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while DJD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.07% for DJD.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и DJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор