Сравнение BUFX с CPSM
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.08%.
BUFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.19% | 5.43% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.08% | 2.93% |
Correlation
The correlation between BUFX and CPSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение BUFX c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и CPSM
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -5.19% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.20% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.65% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.05% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.05% | -1.00% |
Сравнение комиссий BUFX и CPSM
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и CPSM
Ни BUFX, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFX and CPSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор