Сравнение BUFX с AIRR
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 46.18% for AIRR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам BUFX и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.42% | 22.67% |
Correlation
The correlation between BUFX and AIRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BUFX and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. AIRR — Ранг доходности на риск
BUFX
AIRR
Сравнение BUFX c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.55 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 11.97 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и AIRR
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -42.37% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -13.09% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -8.25% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.45% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 3.87% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и AIRR
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 8.03% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 21.09% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 27.06% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 25.54% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 26.34% | -22.38% |
Сравнение комиссий BUFX и AIRR
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и AIRR
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and AIRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (8.03%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs AIRR's -42.37%.
On 1-year performance, AIRR leads with 46.18% vs 9.66% for BUFX. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.18% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
AIRR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.69% for AIRR.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор