Сравнение BUFX с AAEQ
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for AAEQ.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и AAEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у AAEQ с доходностью 8.51%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и AAEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 0.83% |
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
Correlation
The correlation between BUFX and AAEQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. AAEQ — Ранг доходности на риск
BUFX
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFX c AAEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | AAEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и AAEQ
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AAEQ в -10.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и AAEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | AAEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -10.26% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.12% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.37% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и AAEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | AAEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 13.85% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 13.85% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 13.85% | -9.89% |
Сравнение комиссий BUFX и AAEQ
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AAEQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и AAEQ
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BUFX and AAEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while AAEQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.15% for AAEQ.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и AAEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор