Сравнение BUFTX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 20.79% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и KMKAX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
BUFTX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
BUFTX
KMKAX
Сравнение BUFTX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.60 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.41 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.76 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и KMKAX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и KMKAX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -65.57% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -19.64% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -31.56% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -31.56% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -10.45% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -15.53% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 10.65% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и KMKAX
Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.05% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 17.86% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 24.60% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 26.44% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.39% | -3.05% |