Сравнение BUFTX с FZROX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BUFTX returned -1.48%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
BUFTX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 7.38%
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFTX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.30% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -12.95% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between BUFTX and FZROX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between BUFTX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
BUFTX
FZROX
Сравнение BUFTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFTX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.61 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.45 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и FZROX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -34.96% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -8.89% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -19.38% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -25.12% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -0.19% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -5.45% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 2.02% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и FZROX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.59% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.22% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.92% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.54% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.06% | +0.34% |
Сравнение комиссий BUFTX и FZROX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и FZROX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.87% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and FZROX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор