PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с FZROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BUFTX returned -1.10%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-13.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between BUFTX and FZROX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between BUFTX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

BUFTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.31

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.17

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.18

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.69

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.31

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FZROX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-34.96%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.89%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.38%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-25.12%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.76%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.51%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

1.92%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FZROX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.23%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.25%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.44%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.13%

+0.26%

Сравнение комиссий BUFTX и FZROX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FZROX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and FZROX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор