PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFTX returned -1.10%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%1.72%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between BUFTX and FMDGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between BUFTX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

BUFTX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.35

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.61

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.39

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.13

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.35

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMDGX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-38.59%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-14.75%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.30%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-38.59%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-2.11%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.20%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

5.05%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMDGX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.66%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.49%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.37%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

24.32%

-3.93%

Сравнение комиссий BUFTX и FMDGX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMDGX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFTX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор