Сравнение BUFTX с FMDGX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFTX returned -2.11%/yr vs 5.28%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.45%.
BUFTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 7.91%
FMDGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFTX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.89% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 1.69% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 3.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between BUFTX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between BUFTX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
BUFTX
FMDGX
Сравнение BUFTX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFTX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.20 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.58 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и FMDGX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -38.59% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -14.75% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -25.30% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -38.59% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -2.43% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -11.13% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 5.10% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и FMDGX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.85% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 13.42% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.10% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.46% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.30% | -3.88% |
Сравнение комиссий BUFTX и FMDGX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и FMDGX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, что больше доходности FMDGX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 22.00% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.79% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUFTX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFTX has higher volatility (6.34%) compared to FMDGX (5.85%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор