Сравнение BUFTX с FAMVX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 10.23%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.23% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
FAMVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам BUFTX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.51% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Correlation
The correlation between BUFTX and FAMVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г. | 0.82 |
The correlation between BUFTX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
BUFTX
FAMVX
Сравнение BUFTX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.56 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.68 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и FAMVX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -51.12% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.47% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -16.74% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -22.77% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -37.73% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -2.68% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -6.43% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 3.15% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и FAMVX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.67% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.32% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.62% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.15% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.20% | +2.19% |
Сравнение комиссий BUFTX и FAMVX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и FAMVX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности FAMVX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.69% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and FAMVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор