Сравнение BUFOX с BUFGX
BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) and BUFGX (Buffalo Growth Fund) are both mutual funds - BUFOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFOX returned 10.68%/yr vs 13.40%/yr for BUFGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFOX charges 1.46%/yr vs 0.92%/yr for BUFGX.
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и BUFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у BUFGX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям BUFGX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.40% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 10.68%
BUFGX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам BUFOX и BUFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 11.08% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
BUFGX Buffalo Growth Fund | 1.04% | 13.95% | 25.13% | 42.67% | -31.19% | 21.52% | 28.29% | 31.89% | 0.69% | 22.76% |
Correlation
The correlation between BUFOX and BUFGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.79 |
The correlation between BUFOX and BUFGX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFOX vs. BUFGX — Ранг доходности на риск
BUFOX
BUFGX
Сравнение BUFOX c BUFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | BUFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.91 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.04 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и BUFGX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BUFGX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и BUFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFOX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -50.17% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -17.63% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -21.93% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -35.68% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -35.68% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -1.94% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -8.97% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.27% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и BUFGX
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Buffalo Growth Fund (BUFGX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFOX | BUFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.53% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 11.71% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 15.13% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.37% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.71% | +1.66% |
Сравнение комиссий BUFOX и BUFGX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BUFGX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и BUFGX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BUFGX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | 6.06% | 6.12% | 8.55% | 5.55% | 4.77% | 9.90% | 4.97% | 13.60% | 34.64% | 20.49% | 0.00% | 18.46% |
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 4.59% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
Часто задаваемые вопросы
BUFOX and BUFGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFOX has higher volatility (5.91%) compared to BUFGX (3.53%). In terms of maximum drawdown, BUFOX dropped -69.71% vs BUFGX's -50.17%.
BUFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFOX и BUFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор