Сравнение BUFTX с BFGIX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 21.04%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 21.04% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
BFGIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 21.04%
Сравнение доходности по годам BUFTX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.58% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between BUFTX and BFGIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between BUFTX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
BUFTX
BFGIX
Сравнение BUFTX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.14 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.78 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и BFGIX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -43.62% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.69% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -20.97% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -35.71% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.62% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -3.21% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -7.87% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 3.58% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и BFGIX
Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.28% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 15.71% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 19.12% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.34% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 23.99% | -3.60% |
Сравнение комиссий BUFTX и BFGIX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и BFGIX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and BFGIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (5.28%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор