PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 10.73%/yr for BARIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.73% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between BUFTX and BARIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between BUFTX and BARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

BUFTX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.01

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.14

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.02

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

0.04

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BARIX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-37.44%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.68%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-17.78%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-37.44%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-37.44%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-5.80%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-6.74%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

5.16%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BARIX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.34%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.81%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.76%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

19.55%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.84%

+0.55%

Сравнение комиссий BUFTX и BARIX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BARIX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности BARIX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BARIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BARIX's -37.44%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор