PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BUFR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с IVV

Сравнение комиссий BUFR и PJAN

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.42

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.14

Корреляция

Корреляция между BUFR и PJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и PJAN

Ни BUFR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и PJAN

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-21.25%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.35%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-11.93%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.71%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.76%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и PJAN

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.60%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

9.87%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.91%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.69%

-0.36%