Сравнение BUFR с PJAN
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. BUFR is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 10.02%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
BUFR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.63% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 5.56% |
Correlation
The correlation between BUFR and PJAN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between BUFR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
BUFR
PJAN
Сравнение BUFR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.24 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.10 | 17.28 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и PJAN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -21.25% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.63% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -10.49% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -11.93% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.73% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.87% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и PJAN
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 1.02% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 4.71% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 5.80% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.93% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.60% | -0.38% |
Сравнение комиссий BUFR и PJAN
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и PJAN
Ни BUFR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUFR and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJAN has higher volatility (1.05%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs 8.96% for PJAN. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.79% for PJAN.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор