PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

BUFR и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%24.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий BUFR и NFTY

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

BUFR vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.36

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.43

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.39

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

-1.37

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.36

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.27

+0.69

Корреляция

Корреляция между BUFR и NFTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и NFTY

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и NFTY

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-47.67%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.14%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-21.55%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-19.14%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.51%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.59%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.42%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.42%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.79%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

17.53%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

20.72%

-10.39%