PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с KNG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

BUFR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.83%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

BUFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.52%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.42%
1 год
7.29%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Сравнение комиссий BUFR и KNG

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

BUFR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.35

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.60

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.49

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.73

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.35

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Корреляция

Корреляция между BUFR и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и KNG

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

TTM20252024202320222021202020192018
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и KNG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-35.12%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.61%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-18.20%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.77%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.10%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.97%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и KNG

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

7.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.64%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

13.62%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

17.30%

-6.97%