PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

BUFR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%10.84%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий BUFR и IGLD

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

BUFR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.17

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.27

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.64

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.06

-0.10

Корреляция

Корреляция между BUFR и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и IGLD

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и IGLD

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-18.59%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-17.56%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-18.59%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-10.51%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.01%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.13%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

10.62%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

21.23%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

23.76%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

14.90%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.86%

-4.53%