Сравнение BUFR с FTXL
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. BUFR is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.94%/yr vs 27.69%/yr for FTXL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
FTXL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 57.32%
- С начала года
- 78.28%
- 1 год
- 140.44%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $138.68M | $95.49M | $85.62M |
Сравнение доходности по годам BUFR и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 78.28% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 27.40% |
Correlation
The correlation between BUFR and FTXL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between BUFR and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. FTXL — Ранг доходности на риск
BUFR
FTXL
Сравнение BUFR c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.33 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 17.79 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FTXL
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -43.87% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -32.64% | +28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -41.57% | +28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -43.87% | +30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -22.26% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.62% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 7.93% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FTXL
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.05%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 18.99% | -16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 40.24% | -34.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 46.69% | -39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 38.39% | -27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 35.35% | -25.19% |
Сравнение комиссий BUFR и FTXL
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FTXL
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and FTXL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (18.99%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 9.94% for BUFR. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFR.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор