Сравнение BUFR с FJUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFR с FJUN

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN).

BUFR и FJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FJUN.

Корреляция

Корреляция между BUFR и FJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFR

FJUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.38

FJUN:

0.28

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.59

FJUN:

0.48

Коэф-т Омега

BUFR:

1.10

FJUN:

1.07

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.32

FJUN:

0.27

Коэф-т Мартина

BUFR:

1.72

FJUN:

1.29

Индекс Язвы

BUFR:

2.39%

FJUN:

2.77%

Дневная вол-ть

BUFR:

10.88%

FJUN:

12.59%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FJUN:

-13.26%

Текущая просадка

BUFR:

-7.82%

FJUN:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью -6.80%.

BUFR

С начала года

-5.28%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-3.77%

1 год

4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FJUN

С начала года

-6.80%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-5.83%

1 год

3.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFR и FJUN

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.

BUFR

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

BUFR: 1.05%

FJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

FJUN: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FJUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FJUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFR: 0.43

FJUN: 0.28

Коэффициент Сортино

BUFR: 0.66

FJUN: 0.48

Коэффициент Омега

BUFR: 1.11

FJUN: 1.07

Коэффициент Кальмара

BUFR: 0.37

FJUN: 0.27

Коэффициент Мартина

BUFR: 1.93

FJUN: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FJUN равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFR

FJUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FJUN

Ни BUFR, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FJUN

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFR

FJUN

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FJUN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 8.44%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFR

FJUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFR с FJUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FJUN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFR и FJUN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FJUN

BUFR

FJUN

Сравнение BUFR c FJUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FJUN

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FJUN

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FJUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество