Сравнение BUFR с FJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN).
BUFR и FJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FJUN.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FJUN
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 16.31%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
FJUN
16.31%
0.75%
7.23%
21.01%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BUFR | FJUN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 7.90% |
| Макс. просадка | -13.73% | -10.89% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FJUN
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FJUN
Ни BUFR, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FJUN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки FJUN в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FJUN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.