Сравнение BUFR с FJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN).
BUFR и FJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | -0.44% | 11.05% | 16.38% | 22.30% | -4.95% | 11.47% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью -0.44%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FJUN
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.
Доходность на риск
BUFR vs. FJUN — Ранг доходности на риск
BUFR
FJUN
Сравнение BUFR c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.79 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.66 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FJUN
Ни BUFR, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FJUN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -13.26% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.40% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -13.26% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.80% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.72% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FJUN
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеют волатильность 3.48% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 4.70% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 11.44% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.53% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.39% | -0.06% |