PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

BUFR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий BUFR и AIRR

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

BUFR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.29

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.99

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

5.06

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

17.74

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.29

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Корреляция

Корреляция между BUFR и AIRR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и AIRR

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и AIRR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-42.37%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.09%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-27.95%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.14%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.50%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.73%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

11.05%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

19.75%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

28.33%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

25.08%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

26.15%

-15.82%