PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. BUFQ is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, BUFQ returned 21.34% vs 16.41% for PHEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%7.31%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between BUFQ and PHEQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between BUFQ and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и PHEQ

Секторы
BUFQ
PHEQ

Технологии

54.2%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

BUFQ
54.2%
PHEQ
35.4%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
PHEQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
PHEQ
5.0%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
PHEQ
8.6%

Промышленность

BUFQ
2.8%
PHEQ
8.3%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
PHEQ
2.4%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
PHEQ
1.7%

Энергетика

BUFQ
0.6%
PHEQ
3.7%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
PHEQ
11.3%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
PHEQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

BUFQ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.03

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

17.69

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и PHEQ

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-12.55%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.26%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.97%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и PHEQ

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.57%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

6.13%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

8.61%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

8.61%

+4.73%

Сравнение комиссий BUFQ и PHEQ

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и PHEQ

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

BUFQ and PHEQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BUFQ.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Parametric. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор