PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

BUFQ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.31%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий BUFQ и PHEQ

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.73

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.89

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между BUFQ и PHEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и PHEQ

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и PHEQ

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-12.55%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.85%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.24%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.02%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и PHEQ

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.84%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.66%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

8.78%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

8.78%

+4.78%