PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

BUFQ и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%-6.72%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с DECW:
DECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANWDECW с ISWN

Сравнение комиссий BUFQ и DECW

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DECW в 0.74%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.05

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.10

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

10.83

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между BUFQ и DECW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DECW

Ни BUFQ, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DECW

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-8.76%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.67%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.90%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.10%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DECW

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.53%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.48%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

8.56%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

7.22%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

7.22%

+6.34%