Сравнение BUFP с SMAX

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И BUFP, и SMAX имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUFP и SMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMAX в 0.98%

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и SMAX.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.