PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BUFP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и BAPR

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с PBAPBUFP с TIP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BUFP и BAPR

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.74

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.59

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Корреляция

Корреляция между BUFP и BAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и BAPR

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и BAPR

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-23.91%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.19%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.66%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и BAPR

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.41% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.26%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.90%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.54%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

13.25%

-3.46%