PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFOX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFOX с BUFTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFOX returned 10.77%/yr vs 7.38%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFOX charges 1.46%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFOX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции BUFOX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.38% соответственно.

BUFOX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
6.53%
С начала года
15.38%
1 год
20.70%
3 года*
6.89%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.77%

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFOX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		15.38%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%27.03%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Correlation

The correlation between BUFOX and BUFTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2004 г.

0.86

The correlation between BUFOX and BUFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Early Stage Growth Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с NEAIXBUFOX с VOOBUFOX с NESIXBUFOX с NCLEXBUFOX с ETEGXBUFOX с CMCIXBUFOX с BUFGX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFGX

Доходность на риск

BUFOX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFOXBUFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.40

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.46

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.34

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-0.74

+4.98

BUFOX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и BUFTX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и BUFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFOXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-60.45%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-19.03%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-22.10%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-36.36%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-36.36%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-14.24%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-11.33%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

8.75%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и BUFTX

Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFOXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.88%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

13.14%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

16.36%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

21.24%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

20.40%

+2.00%

Сравнение комиссий BUFOX и BUFTX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и BUFTX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BUFTX в 21.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		4.42%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFOX and BUFTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFOX has higher volatility (6.29%) compared to BUFTX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BUFOX dropped -69.71% vs BUFTX's -60.45%.

BUFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFOX и BUFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор