Сравнение BUFOX с BUFTX
BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFOX returned 10.68%/yr vs 7.57%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFOX charges 1.46%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и BUFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BUFOX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.57% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 10.68%
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам BUFOX и BUFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 11.08% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
Correlation
The correlation between BUFOX and BUFTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.86 |
The correlation between BUFOX and BUFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFOX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск
BUFOX
BUFTX
Сравнение BUFOX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | BUFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.34 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.79 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.42 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и BUFTX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и BUFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFOX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -60.45% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -19.03% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -22.10% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -36.36% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -36.36% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -14.34% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -11.32% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 8.09% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и BUFTX
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFOX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.88% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 11.91% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 15.32% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.07% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.39% | +1.98% |
Сравнение комиссий BUFOX и BUFTX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и BUFTX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BUFTX в 21.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 4.59% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
BUFOX and BUFTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFOX has higher volatility (5.91%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFOX dropped -69.71% vs BUFTX's -60.45%.
BUFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFOX и BUFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор