PortfoliosLab logo
Сравнение BUFIX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFIX и FIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.91%
133.54%
BUFIX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

FIVFX:

0.31

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

FIVFX:

0.58

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

FIVFX:

0.32

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

FIVFX:

1.18

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

FIVFX:

5.36%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

FIVFX:

20.17%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

FIVFX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 6.82% против 5.89% соответственно.


BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIVFX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
FIVFX: 0.31
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
FIVFX: 0.58
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
FIVFX: 0.32
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
FIVFX: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.31
BUFIX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIVFX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FIVFX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIVFX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-6.70%
BUFIX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIVFX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 11.05%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
13.46%
BUFIX
FIVFX