PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXFIVFX
Дох-ть с нач. г.3.69%11.88%
Дох-ть за 1 год15.62%26.27%
Дох-ть за 3 года-2.49%-1.93%
Дох-ть за 5 лет6.71%5.99%
Дох-ть за 10 лет7.27%6.83%
Коэф-т Шарпа1.191.89
Коэф-т Сортино1.762.68
Коэф-т Омега1.211.33
Коэф-т Кальмара0.741.02
Коэф-т Мартина5.909.92
Индекс Язвы2.61%2.64%
Дневная вол-ть12.89%13.81%
Макс. просадка-55.11%-66.32%
Текущая просадка-8.56%-6.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FIVFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIVFX

С начала года, BUFIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
5.47%
BUFIX
FIVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIVFX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.90
FIVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.95

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.91
BUFIX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIVFX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FIVFX в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIVFX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-6.11%
BUFIX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIVFX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.87%
BUFIX
FIVFX