PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с FIVFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFIX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между BUFIX и FIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.29

FIVFX:

0.46

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.60

FIVFX:

0.92

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.08

FIVFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.36

FIVFX:

0.57

Коэф-т Мартина

BUFIX:

1.03

FIVFX:

2.09

Индекс Язвы

BUFIX:

5.50%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

FIVFX:

20.19%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.09%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

BUFIX:

0.00%

FIVFX:

-0.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFIX показывает доходность 12.87%, а FIVFX немного выше – 13.00%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 7.47% против 6.33% соответственно.

BUFIX

С начала года

12.87%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

11.15%

1 год

4.98%

5 лет

11.05%

10 лет

7.47%

FIVFX

С начала года

13.00%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

9.22%

1 год

9.76%

5 лет

9.34%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFIX и FIVFX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.

BUFIX
Buffalo International Fund
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIVFX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности FIVFX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund		0.75%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.69%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIVFX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIVFX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...