PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
130.44%
130.43%
BUFIX
FIVFX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFIX имеют среднегодовую доходность 6.54%, а акции FIVFX немного отстают с 6.36%.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

FIVFX

С начала года

9.77%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.15%

1 год

17.37%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

6.36%

Основные характеристики


BUFIXFIVFX
Коэф-т Шарпа0.491.25
Коэф-т Сортино0.781.82
Коэф-т Омега1.091.22
Коэф-т Кальмара0.380.81
Коэф-т Мартина1.975.95
Индекс Язвы3.21%2.92%
Дневная вол-ть12.84%13.91%
Макс. просадка-55.11%-66.32%
Текущая просадка-11.43%-7.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIVFX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FIVFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.25
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.781.82
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.22
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.380.81
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.975.95
BUFIX
FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.25
BUFIX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIVFX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FIVFX в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIVFX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-7.88%
BUFIX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIVFX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.70%
BUFIX
FIVFX