Сравнение BUFHX с PHYSX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.35%/yr vs 5.34%/yr for PHYSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и PHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFHX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции PHYSX немного отстают с 5.34%.
BUFHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.35%
PHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам BUFHX и PHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 1.70% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 0.61% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
Correlation
The correlation between BUFHX and PHYSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г. | 0.40 |
Over the past year, BUFHX and PHYSX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск
BUFHX
PHYSX
Сравнение BUFHX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | PHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.92 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 2.70 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.88 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.63 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и PHYSX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -24.10% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -3.82% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -6.11% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -13.99% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -19.86% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.67% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.88% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.29% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и PHYSX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.69%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.54% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 3.23% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.06% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.10% | -0.06% |
Сравнение комиссий BUFHX и PHYSX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и PHYSX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 6.95% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.41% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and PHYSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYSX has higher volatility (0.77%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs PHYSX's -24.10%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и PHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор