Сравнение BUFHX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 2.68% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и JPST
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
BUFHX vs. JPST — Ранг доходности на риск
BUFHX
JPST
Сравнение BUFHX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 7.23 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 13.86 | -11.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.40 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 14.88 | -13.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 94.20 | -88.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 7.23 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 6.16 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.16 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и JPST
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и JPST
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -3.28% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.30% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -0.79% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.08% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и JPST
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.35% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.61% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.57% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 0.94% | +3.10% |