PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFHX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с JPST

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFHX или JPST.

Корреляция

Корреляция между BUFHX и JPST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
44.15%
23.28%
BUFHX
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

5.59

JPST:

8.32

Коэф-т Сортино

BUFHX:

9.27

JPST:

12.48

Коэф-т Омега

BUFHX:

2.60

JPST:

4.43

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

12.85

JPST:

15.03

Коэф-т Мартина

BUFHX:

60.25

JPST:

182.90

Индекс Язвы

BUFHX:

0.16%

JPST:

0.03%

Дневная вол-ть

BUFHX:

1.73%

JPST:

0.64%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

BUFHX:

-0.17%

JPST:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.60%.

BUFHX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

3.98%

1 год

9.55%

5 лет

5.25%

10 лет

4.33%

JPST

С начала года

0.60%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.29%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFHX и JPST

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.598.32
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.009.2712.48
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.604.43
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.8515.03
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 60.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0060.25182.90
BUFHX
JPST

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 5.59, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.59
8.32
BUFHX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и JPST

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JPST в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.12%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.67%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и JPST

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.17%
-0.36%
BUFHX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и JPST

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.34%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.34%
0.42%
BUFHX
JPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab