PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFHX с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, BUFHX returned 4.84%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

BUFHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.27%
1 год
4.79%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.35%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		1.70%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%8.37%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between BUFHX and BUFR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.55

The correlation between BUFHX and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

BUFHX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.75

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.00

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.90

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

21.10

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.96

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.08

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BUFR

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFHXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-13.73%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-4.61%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-12.81%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-13.73%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.01%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.09%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.85%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BUFR

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.69%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFHXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.02%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

4.95%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

6.52%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

10.44%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

10.22%

-6.18%

Сравнение комиссий BUFHX и BUFR

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BUFR

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.95%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFHX and BUFR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFR has higher volatility (1.02%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs BUFR's -13.73%.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFHX и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор