PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%8.37%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BUFHX и BUFR

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

BUFHX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

9.16

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.85

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.96

+0.55

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BUFR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BUFR

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BUFR

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-13.73%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.76%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-13.73%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.30%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.15%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.56%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BUFR

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.48%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

5.24%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

11.11%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

10.46%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

10.33%

-6.29%