PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с BUFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 5.40% против 14.31% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX

Сравнение комиссий BUFHX и BUFEX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXBUFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.34

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.34

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BUFEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.84

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.54

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.74

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.53

+0.98

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BUFEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BUFEX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BUFEX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BUFEX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-54.12%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-13.76%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-32.54%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-32.54%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-10.77%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.27%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.93%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BUFEX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.32%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

11.17%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

20.33%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

19.74%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

19.45%

-15.41%