PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

BUFG и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%4.30%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%18.63%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий BUFG и RDVI

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

BUFG vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

6.52

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Корреляция

Корреляция между BUFG и RDVI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и RDVI

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и RDVI

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-18.35%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.65%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.28%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.27%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.80%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.38%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

10.48%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

18.54%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

17.04%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

17.04%

-5.05%