Сравнение BUFF с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
BUFF и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFF и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 10.48% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и ZMAR
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
BUFF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
BUFF
ZMAR
Сравнение BUFF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.31 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.65 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.74 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 18.69 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.31 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.86 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и ZMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и ZMAR
Ни BUFF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и ZMAR
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -2.30% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -1.92% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.65% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.25% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.38% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и ZMAR
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.19% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 1.67% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 3.11% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 3.21% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 3.21% | +14.61% |