PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.


BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий BUFF и ZMAR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.


Доходность на риск

BUFF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFFZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.31

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.65

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.74

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

18.69

-8.88

BUFF vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFFZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.31

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.86

-1.40

Корреляция

Корреляция между BUFF и ZMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и ZMAR

Ни BUFF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и ZMAR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFFZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-2.30%

-43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.92%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.65%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.25%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.38%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и ZMAR

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFFZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.19%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.67%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

3.11%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.21%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

3.21%

+14.61%