PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

BUFF и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и QFLR

2026 (YTD)20252024
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%10.89%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий BUFF и QFLR

И BUFF, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

BUFF vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.62

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.17

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

13.59

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между BUFF и QFLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и QFLR

Ни BUFF, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и QFLR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-13.97%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.61%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.77%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.61%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.97%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

9.49%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.32%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

12.89%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

12.89%

+4.93%