PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BUFF и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.48%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий BUFF и PSMR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BUFF vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.05

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.94

-0.48

Корреляция

Корреляция между BUFF и PSMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PSMR

Ни BUFF, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PSMR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-11.78%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.10%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.07%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.72%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PSMR

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.24%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.24%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.76%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

8.52%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

8.52%

+9.30%