PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BUFF и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-4.63%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BUFF и PJUL

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BUFF vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.17

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.12

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.94

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между BUFF и PJUL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PJUL

Ни BUFF, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PJUL

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-18.17%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.99%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-10.69%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.68%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.50%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.24%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.17%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.09%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

8.58%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

10.12%

+7.70%