PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.75%/yr vs 10.46%/yr for PJUL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-4.63%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Correlation

The correlation between BUFF and PJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between BUFF and PJUL shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUFF и PJUL

Секторы
BUFF
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

BUFF vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.13

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

23.29

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PJUL

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-18.17%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-3.64%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-10.69%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-10.69%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.47%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PJUL

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.88%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.63%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.60%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.02%

+7.65%

Сравнение комиссий BUFF и PJUL

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PJUL

Ни BUFF, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.46% vs 8.75% for BUFF. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.46% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

BUFF and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.79% for PJUL.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор